интересно
Предыдущая | Содержание | Следующая

BL (MM)-критерий

Стремление получить критерии, которые бы лучше приспосабливались к имеющейся ситуации, чем все, до сих пор рассмотренные, привело к построению так называемых составных критериев. В качестве примера рассмотрим критерий, полученный путем объединения критериев Байеса-Лапласа и максиминного .

дополняется еще тремя столбцами. В первом из них

записываются математические ожидания каждой из строк, во втором – разность между опорным значением

,

строки которых (при соблюдении приводимых ниже соотношений между элементами второго и третьего столбцов) дают наибольшее математическое ожидание. А именно, соответствующее значение оценок риска εi

из второго столбца должно быть не больше некоторого заранее заданного уровня риска εдоп . Значение же из третьего столбца должно быть больше значения из второго столбца.

Применение этого критерия обусловлено следующими признаками ситуации, в которой принимается решение:

вероятности появления состояний Fj неизвестны, однако имеется некоторая априорная информация в пользу какого-либо определенного распределения;

необходимо считаться с появлением различных состояний, как по отдельности, так и в комплексе;

допускается ограниченный риск;

принятое решение реализуется один раз или многократно.

существенно в тех случаях, когда решение

реализуется только один или малое число раз. В этих условиях недостаточно ориентироваться на риск, связанный только с невыгодными внешними состояниями и средними значениями. Из-за этого можно понести некоторые потери в удачных внешних состояниях. При большом числе реализаций данное условие перестает быть таким уж важным и допускает разумные альтернативы