интересно
Предыдущая | Содержание | Следующая

Критерий минимаксного риска Сэвиджа

Критерий минимаксного риска Сэвиджа реализует оценочную функцию (6.5). С помощью обозначений

Для понимания этого критерия определяемую соотношением (6.8) величину aij можно трактовать по-разному:

выбрать другой, оптимальный для этого внешнего состояния вариант;

Соответствующее критерию Сэвиджа правило выбора решения выглядит так.

, в строках которых стоит наименьшее для этого столбца значение.

По выражению (6.9) оценивается значение результатов тех состояний, которые вследствие выбора соответствующего распределения вероятностей, оказывают одинаковое влияние на решение. С точки зрения матрицы решений

он от

риска свободен . В остальном, к ситуации принятия решений предъявляются те же требования, что и в случае ММ-критерия.