интересно
Предыдущая | Содержание | Следующая

Классические критерии принятия решений

Максиминный критерий Вальда

Максиминный критерий Вальда (ММ-критерий) использует оценочную функцию (6.4), соответствующую позиции крайней осторожности. При

ZMM – оценочная функция ММ-критерия.

Правило выбора решения в соответствии с ММ-критерием можно интерпретировать следующим образом.

Матрица решений ⎨eij ⎬ дополняется еще одним столбцом из наименьших результатов eir каждой строки. Выбрать надлежит те варианты Ei0, в строках которых стоят наибольшие значения eir этого столбца.

Выбранные таким образом варианты полностью исключают риск. В соответствии с этим критерием из всех самых неудачных результатов выбирается лучший. Это перестраховочная позиция крайнего пессимизма, рассчитанная на худший случай. Такая стратегия приемлема, например, когда ЛПР не столь заинтересован в крупной удаче, но хочет себя застраховать от неожиданных проигрышей, то есть ЛПР не может столкнуться с худшим результатом, чем тот, на который он ориентируется. Это свойство позволяет считать максиминный критерий одним из фундаментальных. В приложениях он применяется чаще всего. Однако положение об отсутствии риска стоит различных потерь.

Применение ММ-критерия целесообразно, если ситуация, в которой принимается решение, характеризуется следующими обстоятельствами:

ничего не известно;

решение реализуется лишь один раз;

необходимо исключить какой бы то ни было риск, т.е. ни при каких условиях Fj не допускается получать результат, меньший, чем ZMM.