интересно
| Содержание | Следующая

Задача стратегического развития отрасли

Рассмотрим, следуя [17], ряд общих понятий стратегического управления. Слова стратегический фактор, стратегическое решения, стратегически важный имеют в настоящее время смысл существенно важный для получения результата, жизненно, особенно важный, поворотное, судьбоносное решение и т.д. Для стратегических решений, в отличие от тактических, прежде всего характерна необходимость выбора из ряда взаимоисключающих (альтернативных) вариантов действий; крупные масштабы изменений при переходе от одной альтернативы к другой; необходимость сопоставить и комплексно оценить различные аспекты, факторы и критерии, необходимость сделать принципиальный выбор и т.п. При этом, если главный стратегический выбор сделан, то дальше остается конкретизировать, детализировать программу работ и контролировать ее реализацию так, чтобы достигнуть намеченного результата. Это тоже необходимые задачи, но уже не такие масштабные, не требующие принципиальных решений. Такие задачи называют тактическими, текущими, они сравнительно легко решаются в повседневной практике.

Функционирование отрасли как ячейки экономики - это целостный процесс хозяйственной деятельности, направленный на удовлетворение определенных потребностей общества в товарах и услугах (в нашем случае - в строительных материалах и товарах из них). Деятельность эта включает различные области.

Связи с внешней средой:

рынок продукции (покупатели, конкуренты);

рынок поставщиков ресурсов, сырья, материалов и т.п.;

рынок труда;

рынок финансов;

взаимоотношения с региональными и федеральными властями и организациями.

Управление собственной деятельностью:

обеспечение производства товаров и услуг в нужных объемах и нужного качества;

управление финансами;

- координация работы всех предприятий и др. Важнейшими элементами стратегического управления являются

цели и критерии их достижения. Четкая формулировка целей и критериев обеспечивает возможность управления по результатам, создание системы мотивации персонала, сопоставления и оценки вариантов решений и в конечном счете - концентрации сил на приоритетных направлениях деятельности, обеспечивающих успех.

Цели отрасли на рассматриваемый период (например год) рекомендуется структурировать в виде пяти групп целей и критериев их достижения.

Рыночные цели (критерии - доля риска, объем продаж, изменение пропорций, приоритетов в продуктовой политике). Пример формулировки типичной целевой установки: увеличить объем продаж в два раза в первую очередь за счет новых перспективных видов строительных материалов.

п роизводственные цели (критерии: объем производства, показатели качества). Пример формулировки типичной целевой установки: обеспечить своевременное выполнение требований рыночных целей, увеличить объем производства в целом в 2 раза, объем производства цемента - в 3 раза, кирпича - в 2,5 раза, обеспечить улучшение потребительских качеств кирпича и керамической облицовочной плитки в соответствии с рекомендациями маркетинговых исследований.

Финансово экономические цели (критерии: прибыль, рентабельность, финансовая устойчивость прирост собственности и др.). Пример формулировки типичной целевой установки: стабильное обеспечение финансовыми ресурсами программы развития приоритетных направлений, увеличение прибыли в 2 раза, рост рентабельности на 30%, увеличение отраслевого капитала за счет строительства новых предприятий и реконструкции старых в два раза.

Социальные цели (критерии: уровень жизни работающих , зарплата, социальная защищенность и др.). Пример типичной формулировки: повышение средней зарплаты на 30%, уровня жизни на 50% за счет льгот и доплат малообеспеченным работникам.

Другие цели, связанные с решением первоочередных проблем и развитием приоритетных направлений, приводящих к стратегически важным изменениям, которые должны контролироваться руководством отрасли.

Для достижения поставленных целей разрабатываются мероприятия, оцениваются требуемые ресурсы и сроки реализации. Кроме того, каждое мероприятие оценивается по вкладу (эффекту), который оно вносит в достижение поставленных целей.

Для того, чтобы оценить потенциал отрасли и, тем самым, потенциальную возможность достичь поставленных целей, строится зависимость затраты - эффект по каждому критерию.

Рассмотрим метод ее построения на примере. Пусть определена совокупность возможных мероприятий, данные о которых приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1.

Далее изменяем номера мероприятий так, чтобы самое эффективное мероприятие получило номер 1, следующее за ним - №2 и т.д. При новой нумерации строим таблицу, в которой помимо затрат и эффекта по каждому мероприятию добавляются столбцы, в которых определяются затраты и эффект нарастающим итогом.

Таблица затрат и эффекта нарастающим итогом, в которой мероприятия пронумерованы в порядке убывания эффективности и является зависимостью затраты - эффект по соответствующему критерию. График этой зависимости приведен на рис 1.1. Эта зависимость имеет замечательное свойство, она определяет максимальный эффект по данному критерию, который можно получить от заданного множества мероприятий при заданной величине финансирования. Фактический

эффект может быть меньше за счет дискретности мероприятий. Действительно, если мы имеем 140 единиц финансовых ресурсов, то мы не можем реализовать первые два мероприятия, требующие 160 единиц ресурса. Оптимальный вариант - реализовать второе и третье мероприятия, что дает суммарный эффект 380 единиц, что меньше, чем получается по зависимости 1.1. - эффект 480 единиц. Конечно, если бы каждое мероприятие можно было реализовать частично, с пропорциональным уменьшением и затрат и эффекта, то зависимость 1.1 соответствовала бы реальному эффекту при любом уровне затрат.

Для построения реальной зависимости затраты - эффект необходимо решить так называемую задачу о ранце, задавая различные уровни финансирования. Дадим математическую формулировку этой задачи.

Обозначим xi = 1, если мероприятие i реализуется и xi = 0 в противном случае. Пусть объем финансирования равен R. Задача о ранце имеет вид для рассматриваемого примера:

Для решения этой задачи при различных значениях R эффективным является метод динамического программирования. Для применения метода предварительно строим на плоскости систему координат, одна ось которой соответствует мероприятиям, а вторая - объему финансирования. По оси мероприятий отмечаем номера мероприятий - 1, 2, 3, 4. Из начала координат проводим две дуги - одна горизонтальная, в точку (1,0), а другая - в точку (1,60), где 60 - объем финансирования первого мероприятия. Первая дуга соответствует случаю, когда первое мероприятие не финансируется, а вторая, - когда оно финансируется. Из каждой полученной точки ((1,0) и (1,60)) проводим также по две дуги, для второго мероприятия. Получаем уже четыре точки - (2,0), (2,60), (2,100) и (2,160), соответствующие четырем возможным вариантам для двух первых мероприятий (если бы оба мероприятия требовали одинакового финансирования, то мы получили бы три точки). Продолжая таким же образом, получаем сеть, приведенную на рис. 1.2. Очевидно, что любой путь в сети из начальной вершины (0,0) в конечные вершины соответствует некоторому набору мероприятий. И наоборот, любому набору мероприятий соответствует вполне определенный путь в сети, соединяющий начальную вершину с конечной.

Значение координаты по второй оси равно объему финансирования соответствующего набора мероприятий (или пакета проектов, или

портфеля проектов, названия бывают различные). Примем длины горизонтальных дуг равными 0, а длины наклонных - эффектам от соответствующих мероприятий. В этом случае длина пути, соединяющего начальную вершину с одной из конечных, будет равна суммарному эффекту от соответствующего этому пути множества мероприятий. Следовательно, путь максимальной длины, соединяющий начало координат и точку (4,S) будет соответствовать множеству мероприятий, дающему максимальный эффект среди всех множеств мероприятий, требующих совокупного финансирования ровно S единиц. Таким образом, мы получаем оптимальные наборы мероприятий при любых объемах финансирования.

Анализируя приведенные решения (рис 1.2), можно заметить любопытный парадокс. При финансировании, например, в объеме 100 единиц, мы получаем эффект в 300 единиц, а при увеличении объема финансирования на 10 эффект составляет всего 290 единиц, то есть на 10 единиц меньше. Аналогичная картина наблюдается при сравнении эффектов при объемах финансирования 200 и 210 единиц, 140 и 150 и т.д. Парадокс в том, что если задать вопрос, в каком случае будет больший эффект, - при финансировании в 100 или в 110 единиц, то любой здравомыслящий человек скажет, что чем больше объем финансирования, тем больше эффект, естественно, при оптимальном наборе мероприятий. Этот парадокс возникает из-за дискретности задачи. Понятно, что варианты, нарушающие монотонность (парадоксальные варианты) мы не должны рассматривать Полученные значения максимального эффекта при различных объемах финансирования выпишем в таблицу.

График этой зависимости приведен на рис. 1.3. На этом же рисунке тонкой линией показан прежний график затраты - эффект (см. рис. 1.1).

Имея зависимость затраты - эффект можно решать и задачи привлечения дополнительных финансовых ресурсов, в частности, взятия кредита. Пусть, например, имеется 90 единиц ресурса, а кредит можно взять под 300% . Какой величины кредит взять, чтобы получить максимальный финансовых результат?

Из графика на рис. 1.3 видно, что рассмотреть следует 4 варианта -в зять кредит10, 70, 110 или 160 единиц. При взятии кредита 10 единиц дополнительный эффект составит 300 - 240 = 60 единиц, то есть эффективность равна 600%, что выше, чем ставка кредита. Это значит, что брать кредит целесообразно. Если взять кредит в размере 70 единиц, то дополнительный эффект составит 540 - 240 = 300 единиц, что дает эффективность 430%, что также больше ставки кредита. При кредите в 110 единиц дополнительный эффект составит 620 - 240 = 380 единиц, что дает эффективность 345%, то есть больше, чем ставка кредита. Наконец, при кредите в 160 единиц дополнительный эффект составит 670 - 240 = 430 единиц, что дает эффективность 281%, то есть ниже ставки кредита. Таким образом оптимальная величина кредита равна 70 единиц, что дает эффект 540 единиц и, за вычетом процентов за кредит 540 - 3×70 = 330 единиц.

Зависимость затраты - эффект характеризует потенциал отрасли по соответствующему критерию. Зная эту зависимость, можно определить минимальный уровень финансирования, достаточный для достижения поставленных целей. И наоборот, при ограниченных финансах определяется максимальный уровень, который можно достичь по данному критерию. Так например, если поставлена цель обеспечить по данному критерию эффект в 600 единиц, то при заданном множестве мероприятий для этого потребуется не менее 200 единиц финансовых ресурсов (из графика видно, что эффект составит 620 единиц, но при уменьшении финансирования он сразу падает до 540, то есть поставленная цель не достигается). Если же имеется всего 150 единиц финансовых ресурсов, то максимальный уровень эффекта, который можно достичь, составит 380 единиц (причем достаточно для достижения цели всего 140 единиц ресурса). Кроме затрат и эффекта важной характеристикой программы, включающей некоторое множество мероприятий, является риск, под которым мы будем понимать вероятность того, что программа не будет реализована в полном объеме, то есть хотя бы одно мероприятие не будет выполнено. Для оценки риска необходимо оценить вероятность pi успешной реализации i-го мероприятия программы. Эта оценка проводится, как правило, экспертным путем с учетом таких составляющих, как политический, организационный, финансовый, технический, природный и другие риски. Зная риски qi = 1 - pi отдельных мероприятий и предполагая, что успешная реализация каждого мероприятия является случайным событием, не зависящим от других мероприятий, мы можем оценить риск R программы, включающей множество Q мероприятий по следующей формуле:

Величину H(Q) = 1 - R(Q), характеризующую вероятность успешной реализации всех мероприятий программы, назовем надежностью программы.

Рассмотрим задачу выбора множества мероприятий, которые обеспечивают максимальный эффект при ограниченных ресурсах и риске не более заданной величины. Для решения этой задачи удобными являются так называемые РЭСТ-диаграммы (Риск, Эффективность, СТоимость ). Для построения РЭСТ-диаграммы введем другую шкалу измерения риска, которую назовем логарифмической шкалой (кратко -L-шкалой) риска. L-шкала связана с исходной шкалой R ( Q ) соотношением

является монотонным нелинейным преобразованием R-шкалы. Действительно, L является монотонно возрастающей функцией R , причем при R = 0 (нулевой риск) L также равен 0, а при R = 1 (стопроцентный риск) L = ¥, что соответствует абсолютному или бесконечному риску. Основное достоинство L-шкалы состоит в том, что L-риск программы, состоящей из множества Q мероприятий равен сумме L-рисков этих мероприятий, то есть

мероприятия 1, а s1 -

затраты на его реализацию. У точки x1 пишем номер координаты [0, 0] точки, из которой она получена и величину эффекта a1 от первого мероприятия в случае его успешной реализации. Далее рассматриваем

У первой точки пишем

и

Н а третьем шаге рассматриваем третье

a3; точка с координатами

точка с координатами

и, наконец, точка с

Аналогично рассмотрим мероприятие 4 и т.д.

РЭСТ-диаграмма для рассматриваемого нами примера приведена на рис. 1.4 для величин l-рисков, приведенных в таблице 1.4.

Анализ РЭСТ-диаграммы позволяет исключить ряд точек из рассмотрения, как явно неоптимальных. Действительно, рассмотрим, например, точку с координатами [0,4; 50]. Она соответствует пакету из уже рассмотренных четырех мероприятий, включающему только четвертое мероприятие. Однако, существует точка [0,3; 40], соответствующая пакету из рассмотренных только двух мероприятий, включающему третье мероприятие, причем этот пакет имеет при меньшем риске и меньших затратах больший эффект. Очевидно, что какие бы мероприятия далее не добавлялись к первому пакету (точка [0,4; 50]), всегда можно получить лучший пакет, заменяя мероприятие 4 на мероприятие 3 (точка [0,3; 40]).

Аналогично можно исключить из дальнейшего рассмотрения точки с

координатами [0,7; 90], [0,5; 110], [0,6; 150], [0,8; 150], [0,9; 190], [0,7; 210].

Такие точки называются доминируемыми . Дадим точное определение. Определение. Точка [L1, S1] доминирует точку [L2, S2], если: 1. Число мероприятий, рассмотренных при построении первой точки меньше или равно числу мероприятий, рассмотренному при построении второй точки.

Имеют место условия

(где L - величина L-риска, S - величина затрат, A - величина эффекта).

Все доминируемые точки можно исключить и в дальнейшем не учитывать при рассмотрении следующих мероприятий.

Если первое условие не выполняется, то есть число мероприятий, рассмотренных при построении первой точки больше числа мероприятий рассмотренных при построении второй точки, то будем говорить, что первая точка условно доминирует вторую. Условно доминируемую точку можно исключать из РЭСТ-диаграммы только после того, как на ее основе построена следующая точка. Легко проверить, что все точки, отмеченные на РЭСТ-диаграмме (рис 1.4) серым цветом, являются доминируемыми . На рис. 1.5 приведена РЭСТ-диаграмма без доминируемых точек.

Имея РЭСТ-диаграмму множества мероприятий нетрудно принимать решения о выборе оптимального пакета мероприятий при ограничениях на величину затрат и риска. Достаточно внутри допустимой области определить точку с максимальным эффектом. Так, при величине L-риска не более 0,3 и величине затрат не более 200 из РЭСТ-диаграммы сразу получаем оптимальный пакет, соответствующий точке [0,3; 160] с эффектом 540. Мероприятия, входящие в пакет, также легко определяются на основе пометок, стоящих у точек. Так точка [0,3; 160] помечена [0,1; 60], то есть в соответствующий пакет входит мероприятие с затратами 100 и l-риском 0,2. Найдя точку [0,1; 60] мы видим, что это мероприятие имеет эффект 540 - 240 = 300 единиц. Следовательно, это второе мероприятие. Теперь анализируем точку [0,1; 60]. У нее стоит пометка [0; 0], Следовательно ей соответствует мероприятие с затратами 60, l-риском 0,1 и эффектом 240, то есть первое мероприятие.

Проиллюстрируем метод построения РЭСТ-диаграммы и удаление доминируемых (а также условно доминируемых ) точек еще на одном примере. Данные о мероприятиях приведены в таблице 1.5.

I шаг. Строим точку с координатами [0,2; 10] и помечаем ее [0; 0] 70.

II шаг. Строим две точки. Одну - с координатами [0,1; 20], и другую - с координатами [0,3; 30], помечая ее [0,2; 10] 120.

Проверяем, что доминируемых точек нет.

III шаг. Строим четыре точки:

с координатами [0,4; 30], помечая ее [0; 0] 110;

с координатами [0,6; 40], помечая ее [0,2; 10] 180.

с координатами [0,5; 50], помечая ее [0,1; 20] 160;

с координатами [0,7; 60], помечая ее [0,3; 30] 230;

Проверяя на доминируемость определяем , что точка [0,3; 30] доминирует точку [0,4; 30]. Исключаем точку [0,4; 30] из дальнейшего рассмотрения.

IV шаг. Строим последовательно следующие точки:

С координатами [0,3; 40], помечая ее [0; 0] 100. Эту точку исключаем, так как она доминируется точкой [0,3; 30].

С координатами [0,5; 50], помечая ее [0,2; 10] 160. Эту точку исключаем, так как она доминируется точкой [0,3; 30]. Однако, число мероприятий, рассмотренных при построении ранее полученной точки меньше, чем у новой точки, поэтому имеет место условное доминирование. В этом случае сначала строим точку с координатами [0,8; 90], помечая ее [0,5; 50], 260, а затем удаляем пометку [0,2; 10] 160 у точки [0,5; 50], оставляя доминирующую пометку [0,2; 10] 170.

С координатами [0,4; 60], помечая ее [0,1; 20] 150.

С координатами [0,6; 70], помечая ее [0,3; 30] 220.

С координатами [0,9; 80], помечая ее [0,6; 40] 280.

С координатами [0,8; 90], помечая ее [0,5; 50] 260.

С координатами [1,0; 100], помечая ее [0,7; 60] 330.

Окончательно РЭСТ-диаграмма без доминируемых точек приведена на рис. 1.6.

Таким образом РЭСТ-диаграммы позволяют эффективно решать задачи выбора множества мероприятий по критериям затрат, риска и эффекта. Однако, в ряде случаев нас интересует более детальный анализ пакета мероприятий. Такой более детальный анализ можно провести на основе гистограммы эффекта или, другими словами, графика, показывающего вероятность получения того или иного эффекта. Для получения такого графика воспользуемся методом который мы применяли для получения оптимального пакета мероприятий при ограниченных затратах (без учета риска), изменив немного способ построения сети. А именно, на оси абсцисс по-прежнему отмечаем номера мероприятий, однако, на оси ординат отмечаем не величину затрат, а величину эффекта. Существенно меняется и способ определения чисел в вершинах сети. Описание алгоритма приведем на данных из таблицы 1.6 для пакета из четырех мероприятий.

шаг. Рассматриваем первое мероприятие и проводим из начала координат две дуги - одна в точку (1; 0), а другая в точку (1; 10). У конца первой дуги пишем 0,1, а у конца второй - 0,9. Первая горизонтальная дуга соответствует тому, что мероприятие не реализовано и эффект не получен (вероятность этого равна риску, то есть 0,1), а вторая, наклонная, соответствует успешной реализации мероприятия и получению эффекта 10 (вероятность этого равна надежности проекта, то есть 0,9).

шаг. Рассматриваем второе мероприятие. Из каждой точки, - [1;10] и [1;0], - проводим по две дуги, получая четыре точки с координатами [2;0], [2;20], [2;10], [2;30], соответствующие четырем возможным вариантам реализации двух проектов. У каждой точки пишем вероятность соответствующего события. Так у точки [2;0] пишем число q1×q2 = 0,02, что соответствует вероятности того, что оба мероприятия не реализованы, у точки [2;20] пишем число q1×p2 = 0,08, что соответствует тому, что первое мероприятие не реализовано, а второе - реализовано и т.д.

III шаг. Рассматриваем третье мероприятие. Из каждой из четырех точек, полученных на втором шаге, проводим также по две дуги, соответствующие неудаче (горизонтальная дуга) или удаче (наклонная дуга) в реализации третьего проекта. К ординате точки, полученной на втором шаге добавляется величина эффекта. Мы видим, что на этом шаге две точки совпадут, то есть мы получаем не восемь точек, а семь, с координатами [3;0], [3;10], [3;20], [3;30], [3;40], [3;50] и [3;60]. У совпавших точек соответствующие произведения вероятностей складываем. Заметим, что совпадают две точки, одна из которых соответствует успешной реализации первых двух мероприятий и неудаче в реализации третьего, а вторая - наоборот, неудаче в реализации первых двух проектов и успеху в реализации третьего. У этой точки пишем число

p1×p2×q3 + q1×q2×p3 = 0,9×0,8×0,3 + 0,1×0,2×0,7 = 0,216 + 0,014 = 0,23.

IV шаг. Из каждой из семи точек проводим по две дуги, действуя аналогично третьему шагу при совпадении двух или более точек. Окончательные результаты расчетов приведены на рис. 1.7. Числа у конечных вершин (справа) равны вероятности получить соответствующий эффект. Гистограмма распределения эффекта приведена на рис. 1.8.

Построенная один раз сеть рис. 1.7 позволяет легко получать гистограммы эффектов для любого подмножества мероприятий. Для этого достаточно у отсутствующих мероприятий оставить только горизонтальные дуги, присвоив им вес 1. Так, если исключить четвертое и второе мероприятия, то из сети рис 1.7 непосредственно получаем сеть рис. 1.9.

В целом РЭСТ-диаграммы вместе с описанным методом построения гистограмм эффекта дают достаточный набор сре дств дл я принятия решений о выборе пакета мероприятий, обеспечивающих достижение поставленной цели.