интересно
Предыдущая | Содержание | Следующая

Теория общего межвременного (динамического) равновесия: "мир Эрроу-Дебре"

"Базовый лагерь": войсковой смотр

Утверждение в 1940-х годах теории общего равновесия Вальраса как формализованной микроэкономической теории имело важное значение не только для этой области науки. Оно фактически привело к поглощению микроэкономикой макроэкономической теории, созданной Кейнсом, впрочем, в противодействие "классической" микроэкономике. Исследование динамических аспектов общего равновесия, осуществленное в 1950-х годах Кеннетом Эрроу и Жераром Дебре привело к унификации видения экономической науки. Именно это и позволило одному из их сторонников, Франку Хану, говорить о "мире Эрроу-Дебре" как о "базовом лагере" экономической науки, из которого возможны экспедиции в иные, отдаленные аналитические лагеря. Даже так называемая "новая микроэкономика", вписывающаяся в парадигму несовершенной конкуренции и частного равновесия, для интерпретации своих результатов вынуждена ссылаться на теорию общего вальрасианского равновесия.

Теория общего равновесия Вальраса (ТОРВ), основные принципы и статическая модель которой были рассмотрены в гл. 5, существует сегодня как общая теория рыночных механизмов. Ее целью является обоснование трех основных положений:

рыночная экономика является децентрализованной экономикой. в такой экономике рыночные силы обеспечивают достижение общего равновесия — состояния этой экономики, при котором планы отдельных агентов оказываются согласованными между собой, а ресурсы используются оптимальным способом.

выход из любого неравновесного состояния в такой экономике возможен путем корректировки цен.

Данные положения, в свою очередь, лежат в основе либеральной доктрины, согласно которой рыночная экономика является саморегулирующейся, а любое вмешательство государства только препятствует ее саморегулированию.

Все три приведенные выше положения могут быть обобщены следующим образом. Ввиду децентрализованного характера экономики основное внимание должно уделяться анализу индивидуальных решений: экономические агенты, какие бы отношения между ними ни существовали, вступают только во взаимовыгодные обмены на добровольной основе. Но свободный характер сделок и рациональность поведения экономических агентов недостаточны для того, чтобы индивидуальное равновесие было общим равновесием. Для существования последнего необходимы некоторые условия, выявление которых позволит доказать, что преследование всеми собственных интересов не обязательно порождает хаос. Эти условия реализуются под воздействием безличностного механизма (если бы он не был таким, то центром экономики являлась бы эта “личность”): “закона спроса и предложения”, в результате которого происходит корректировка цен на всех рынках. Данный механизм гарантирует, что любые потрясения, отдаляющие экономику от состояния равновесия, или мешающие его установлению, вызовут самовосстановление равновесия.

ТОРВ рассматривает три основных вопроса:

а) Существует ли такое состояние экономики, т.е. совокупности всех рынков, при котором индивидуальные решения совместимы?

Если существует положительный ответ на этот вопрос о существовании общего равновесия, можно сделать вывод о том, что общество, в котором каждый агент преследует собственные интересы, не обязательно оказывается в состоянии хаоса. Выражаясь словами экономистов второй половины XVIII века, "порядок" в таком обществе возможен. Но это не означает, что экономические агенты спонтанным образом могут обеспечить общественный порядок. И тогда возникает следующий вопрос.

б) Каким образом осуществляется координация индивидуальных решений, позволяющая достигнуть состояния общего равновесия? Адам Смит считал, что эту проблему решает "невидимая рука" рынка. Необходимо проверить, подтверждает ли современный анализ функционирования рынка это предположение, т.е. найти согласованное с возможностью достижения общего равновесия описание отношений обмена. Мы увидим, что, парадоксальным образом, это описание принимает дважды централизованную форму, что противоречит предположению о "невидимой руке". Поскольку деньгам не отводится никакой роли в этом процессе (он является "реальным" в экономическом смысле этого слова, т.е. "не монетарным"), возникает третий вопрос:

с) Каким образом благодаря использованию некоторого инструмента обменов может быть децентрализовано функционирование рынка? Речь идет о так называемой проблеме интеграции денег в общее равновесие, поскольку предполагается ввести в модель элемент, не фигурирующий в описании экономики при исследовании двух других вопросов. Интеграция денег, как принято считать, улучшает модель рыночной экономики, оставляя при этом справедливыми результаты, полученные при анализе проблемы существования общего равновесия, т.е. "теории ценности". Но, как мы увидим, до сих пор не преодолены трудности, связанные с такой интеграцией.

Перед микроэкономикой стоит также другой, чисто нормативный вопрос: является ли распределение ресурсов в описанной указанным образом рыночной экономике оптимальным? Эта проблема — предмет "теории благосостояния" {welfare theory). Основным результатом этой теории является демонстрация того, что общее вальрасовское равновесие является также "оптимумом по Парето": полезность какого-либо агента не может быть увеличена без уменьшения полезности хотя бы одного другого агента. Очевидно, что этот вопрос имеет смысл только в том случае, когда описание экономики в терминах ТОРВ корректно. Мы рассмотрим три упомянутых выше вопроса, посвятив каждому из них свой раздел.

Прежде всего, укажем некоторых авторов, состоящих в войсках микроэкономистов "базового лагеря" "мира Эрроу-Дебре":

Джон Хикс (1904-1989) вновь открыл общее вальрасовское равновесие в Стоимости и капитале (1939). Им же в 1937 г. была представлена в статье Мистер Кейнс и классики в журнале Эконометрика {Mr. Keynes and the Classics, Econometrica) стандартная версия глобального кейнсианского равновесия (модель IS-LM). Впоследствии он занимался проблемами экономики благосостояния, экономического роста, уравновешиваемого ожиданиями и корректировкой {Капитал и рост, Capital and Growth, 1965), экономической историей и методологией. В 1972 г. он получил Нобелевскую премию.

Кеннет Эрроу (родился в 1921 г.) совместно с Жераром Дебре опубликовал в журнале Эконометрика статью "Существование равновесия в конкурентной экономике” (“Existence of an Equilibrium for a Competitive Economy”, Econometrica). Эта статья положила начало теории динамического ОВР. В 1972 г получил Нобелевскую премию. Свою научную карьеру он начинает с изучения проблем коллективного выбора на основе индивидуальных предпочтений экономических агентов (Общественный выбор и индивидуальные ценности, Social Choices and Individual Values, 1951). В соавторстве с Франком Ханом Эрроу публикует в 1971 г. книгу Методы анализа общего конкурентного равновесия (General Competitive Analysis), одну из наиболее цитируемых работ по теории общего равновесия. Он также вносит свой вклад в развитие анализа риска и организации (Пределы организации, 1971 г.).

Жерар Дебре (родился в 1921 г.) публикует в 1954 г. совместно с Эрроу упомянутую выше работу и представляет полное описание модели в Теории стоимости в 1959 г. В 1983 г. получает Нобелевскую премию.

Франк Хан (родился в 1925 г.) публикует совместно с Эрроу в 1971 г. цитированную выше работу Методы анализа общего конкурентного равновесия. Он также вносит свой вклад в анализ экономического роста (Теория экономического роста, в соавторстве с Робертом Мэтью, 1964 г.) и денег (Деньги и инфляция, 1981 г.) Приверженец строгого аналитического подхода, он указывал на теоретическую необоснованность проповедуемого правительством Тэтчер ультралиберализма.

Милтон Фридмен (родился в 1912 г.) получает Нобелевскую премию в 1976 г. Возглавляя либеральное течение в Соединенных Штатах, в стенах Чикагской школы и в популярных работах, опубликованных совместно со своей женой (Свобода выбирать, 1980 г.), он всегда выступает против кейнсианских идей, проповедуя возврат к рыночной экономике и отказ от государства благосостояния (“welfare state”). Многочисленные теоретические работы, такие как Исследования по количественной теории денег (Studies in the quantity theory of money, 1956), Теоретическое обоснование функции потребления (A theory of the consumption function,951), Доллар и дефицит {Dollars and deficits, 1968) связывают его имя с понятиями постоянного дохода, естественной нормы безработицы и плавающих курсов, с монетаризмом.

Исследования Дона Патинкина (1922-1996) были, в основном, направлены на интеграцию теории общего равновесия и кейнсианской теории. Это прежде всего Деньги, процент и цены (1956, 2ое издание: 1965). Он инициировал введение концепции фидуциарных денег (fiat money) в модель общего вальрасовского равновесия.

Фридрих фон Хайек (1899-1992) был центральной фигурой либерального течения XX века. В 1974 г. получил Нобелевскую премию. Его экономические исследования посвящены прежде всего двум проблемам: дестабилизирующей роли банковской системы в экономической деятельности {Цена и производство, 1935 г.; Частные деньги, 1976 г.) и обучению субъектов рынка в самом процессе рыночной координации (Individualism and the Economic Order, 1949 г.). В области философии он стоял на позициях методологического индивидуализма.